Эконометрика (продвинутый уровень)

 

для специальности второй ступени образования:

1 - 25 80 04 "Экономика и управление народным хозяйством"

Учебный план курса

Аудиторные   занятия - 14

Самостоятельная работа - 94

Экзамен - 2 семестр

Ведущий курса - Дягилев А. С.

Тематический план курса

  1. Выборочный метод. Статистическое оценивание.
    Проверка статистических гипотез.
  2. Регрессионный анализ, оценка качества модели.
    Однофакторные и многофакторные линейные регрессионные модели.
  3. Теорема Гаусса-Маркова. Гетероскедастичность.
    Автокорреляция. Мультиколлинеарность.
    Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова.
  4. Нелинейные регрессионные модели.
  5. Модели с фиктивными переменными.
  6. Модели временных рядов.
  7. Анализ панельных данных.

Рекомендуемое программное обеспечение

  1. Эконометрический пакет Gretl
  2. R — язык программирования и программная среда для
    статистической обработки данных и работы с графикой

Рекомендуемая литература

  1. Бородич С.А. Эконометрика. - Минск: Новое знание. 2001. - 408 с.
  2. «Квантиль» — международный эконометрический журнал на русском языке
  3. Научно-практический журнал «Прикладная эконометрика»


Задание на РГР №2 (оценка качества многофакторного регрессионного уравнения)

Задание на РГР №3 (фиктивные переменные, тест на структурный сдвиг)

Задание на РГР №4 (нелинейные модели)

Вопросы к экзамену



Самостоятельное задание!!!

По изображению определить доверительную вероятность прогноза (p) и сумму квадратов остатков регрессионной модели (RSS).

Изображение можно увеличить.


Дополнительные материалы (показать)



Нравится



Поделиться: